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금융IT |
한국거래소 ‘신 시장감시시스템’ 1월 가동통계모형 수정, 룰 모형 고도화 등 개선 |
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한국거래소 시장감시위원회(위원장 이철환)는 고도화·지능화되는 신종 불공정거래의 적극 대응 및 시장감시업무 선진화와 효율성 제고를 위해 ‘신시장감시시스템’을 구축을 완료, 2011년 1월 3일부터 가동할 예정이다.
신 신장감시시스템의 특징은 우선 특정시간대 집중 분석 등 추가 분석을 통해 불필요한 이상거래 과다 적출을 해소, 통계적 모형의 신뢰성을 제고했다.
기존 장중 전체시간 분석 외에 추가로 주가 변동성이 특히 심한 장 개시 직후 및 장 종료 직전 시간대에 대한 집중 분석을 강화했다.
아울러 한국거래소는 불공정거래 행위 유형별로 적출조건(Rule)을 세분화한 후 이에 상응한 적출기준을 개발해 이번 시스템에 적용한 것이 특징이다.
불공정거래 정도에 따라 점수를 부여하는 계량적 방식을 도입, 일정점수 이상이 되면 이상거래로 적출하게 된다.
예를 들어 보유주식 시세조종(상승) 후 고가매도 행위 등은 감시 대상이 된다.
한국거래소는 이번 신시장감시시스템에 적출조건을 세분화·점수화했다고 밝혔다.
예를 들어 ①허수주문 순차적 제출(00점)→②매수세력 유인 후 시세상승(00점)→③ 일정시점에 보유주식 고가매도(00점)→④기 제출 매수주문 취소(00점) 등 방식으로 불공정 거래를 찾아낸다는 것이다.
아울러 한국거래소는 인공지능 툴을 통해 신종 불공정거래의 매매패턴과 유사한 매매패턴을 분석하는 기법을 새로 도입. 룰 모형과 통계적 모형을 보완해 비정형화된 신종 불공정거래에 효과적으로 대처하게 됐다고 설명했다.
이 밖에도 한국거래소는 시장감시요원의 수작업에 의존하던 개별(연계)계좌 분석을 시스템에서 자동 분석이 가능하게 해 혐의 판별의 정확성을 높이고 분석시간을 현저히 단축시켰다.
이는 불공정거래를 직관적으로 분석(look & feel)하기 위해 호가 및 체결상황을 그래픽으로 재연하는 입체적(Visual) 분석기법을 개발로 가능하게 된 것이다.
덧붙여 한국거래소는 시장감시요원의 분석능력에 따른 편차를 제거할 수 있도록 분석기법을 전산화(분석용 종합화면 개발)했다.
불공정거래의 정도에 따른 등급화(A, B, C등급)를 도입해 불공정거래 정도가 가장 심한 등급(A등급)부터 집중 분석하게 된다.
한국거래소는 이번 신시장감시스템 개발로 적출모형 개편(통계적 모형 수정, 룰 모형 고도화, 인공지능 모형 도입)을 통해 ①불필요한 과다 적출 해소 ②이상거래 적출의 신뢰성·정확성 제고 ③비정형화된 신종 불공정거래 적출하게 될 것으로 기대했다.
또 분석기법의 과학화(자동화·입체화)·전산화로 시장감시업무 효율성을 제고하고 시장감시시스템의 국제적 수요 증대로 수출 추진(필리핀 등) 할 것이라고 한국거래소는 밝혔다.
<김동기 기자>kdk@bikorea.net
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